Prova de Mestrado - Licenciado Stephan Sequeira

Prova de Mestrado: Mestrado em Matemática e Aplicações, Especialidade em Matemática Financeira Computacional

Data: 12/12/2025

Hora: 10h00

Local: Sala 2.25 - Ed. IX

Título: Option pricing with Rough Volatility Models - How to Partial Hedge when Volatility is Rough?

Composição do júri:   

Presidente: Doutor Nuno Filipe Marcelino Martins, Professor Associado, NOVA FCT;
Arguente: Doutor Manuel Leote Tavares Inglês Esquível, Professor Associado com Agregação, NOVA FCT;
Orientadora: Doutora Maria Fernanda de Almeida Cipriano Salvador Marques, Professora Catedrática, NOVA FCT.